PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.79% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USISX:
USISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с USNQXUSISX с CBYYX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий USISX и VVIAX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

USISX
USAA Income Stock Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USISX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.56

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.89

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между USISX и VVIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и VVIAX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок USISX и VVIAX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-59.32%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.28%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.14%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-36.80%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.82%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.67%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и VVIAX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.80%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.69%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.88%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

13.92%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.74%

+1.30%