PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с ACTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
USISX
USAA Income Stock Fund		2.81%13.44%13.52%12.10%-4.42%16.61%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-1.36%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

USISX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
2.81%
6 месяцев
5.45%
1 год
14.29%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.38%

ACTIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.08%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с USNQXUSISX с CBYYX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FETKXACTIX с QRVLXACTIX с VEIPXACTIX с VWNAXACTIX с FDETXACTIX с BRLVXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий USISX и ACTIX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.69

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

4.03

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.69

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.00

+0.52

Корреляция

Корреляция между USISX и ACTIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и ACTIX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности ACTIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.81%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.13%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USISX и ACTIX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-96.41%

+37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.07%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-96.41%

+72.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-96.20%

+90.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-27.55%

+19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.85%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и ACTIX

USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.82%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

2.51%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

4.68%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

1,202.55%

-1,184.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

1,201.12%

-1,183.09%