Сравнение USISX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.54% против 14.02% соответственно.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и SCHX
USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
USISX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
USISX
SCHX
Сравнение USISX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.02 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между USISX и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и SCHX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и SCHX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -34.33% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.19% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -25.41% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -34.33% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.67% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.00% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.62% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и SCHX
Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.36% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.67% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.33% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.13% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.13% | -0.09% |