PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIFX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIFX с USBLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USIFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, USIFX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции USIFX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.62% соответственно.

USIFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.31%
С начала года
3.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
39.50%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.22%

USBLX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.14%
1 год
15.35%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.87%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIFX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIFX
USAA International Fund		3.46%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%28.14%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-1.62%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Корреляция

Корреляция между USIFX и USBLX составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий USIFX и USBLX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USIFX
USAA International Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA International Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с SWISXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с VEAUSIFX с MPGFXUSIFX с SWRLX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Доходность на риск

USIFX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIFXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.23

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.72

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.43

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.85

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIFX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа USBLX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIFXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.23

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок USIFX и USBLX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIFXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-33.49%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-5.24%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-20.51%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-21.93%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-3.23%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-4.31%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.56%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и USBLX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIFXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

2.85%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

4.79%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

8.46%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

8.63%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

9.06%

+7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и USBLX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности USBLX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIFX
USAA International Fund		11.76%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.18%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%