PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIFX с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USIFXMDIJX
Дох-ть с нач. г.8.66%10.54%
Дох-ть за 1 год20.53%20.24%
Дох-ть за 3 года-1.00%0.97%
Дох-ть за 5 лет-0.02%6.33%
Дох-ть за 10 лет1.37%6.66%
Коэф-т Шарпа1.591.79
Коэф-т Сортино2.232.51
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара0.791.36
Коэф-т Мартина9.0110.11
Индекс Язвы2.27%2.02%
Дневная вол-ть12.88%11.41%
Макс. просадка-56.30%-54.94%
Текущая просадка-10.58%-4.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USIFX и MDIJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USIFX и MDIJX

С начала года, USIFX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 1.37% против 6.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
84.07%
369.47%
USIFX
MDIJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIFX и MDIJX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.


USIFX
USAA International Fund
График комиссии USIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIFX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIFX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIFX, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01
MDIJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDIJX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDIJX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDIJX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDIJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDIJX, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.11

Сравнение коэффициента Шарпа USIFX и MDIJX

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.79
USIFX
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и MDIJX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MDIJX в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIFX
USAA International Fund
1.72%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%0.77%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.33%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок USIFX и MDIJX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-4.81%
USIFX
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и MDIJX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.18%
USIFX
MDIJX