PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIFX с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIFX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
0.88%
USIFX
MDIJX

Доходность по периодам

С начала года, USIFX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 0.95% против 6.26% соответственно.


USIFX

С начала года

6.58%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-1.25%

1 год

13.11%

5 лет (среднегодовая)

-0.31%

10 лет (среднегодовая)

0.95%

MDIJX

С начала года

7.97%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

0.88%

1 год

13.24%

5 лет (среднегодовая)

5.87%

10 лет (среднегодовая)

6.26%

Основные характеристики


USIFXMDIJX
Коэф-т Шарпа1.031.17
Коэф-т Сортино1.471.65
Коэф-т Омега1.181.21
Коэф-т Кальмара0.591.10
Коэф-т Мартина4.835.40
Индекс Язвы2.72%2.45%
Дневная вол-ть12.71%11.34%
Макс. просадка-56.30%-54.94%
Текущая просадка-12.29%-7.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIFX и MDIJX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.


USIFX
USAA International Fund
График комиссии USIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USIFX и MDIJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIFX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.031.17
Коэффициент Сортино USIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.471.65
Коэффициент Омега USIFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.21
Коэффициент Кальмара USIFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.591.10
Коэффициент Мартина USIFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.835.40
USIFX
MDIJX

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
1.17
USIFX
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и MDIJX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MDIJX в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIFX
USAA International Fund
1.75%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%0.77%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.39%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок USIFX и MDIJX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.29%
-7.02%
USIFX
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и MDIJX

USAA International Fund (USIFX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеют волатильность 3.42% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
3.32%
USIFX
MDIJX