Сравнение USIFX с SWISX
USIFX (USAA International Fund) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, USIFX returned 9.71%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USIFX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.
Доходность
Сравнение доходности USIFX и SWISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIFX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIFX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции SWISX немного отстают с 9.33%.
USIFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.71%
SWISX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам USIFX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 12.04% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
SWISX Schwab International Index Fund | 9.54% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Correlation
The correlation between USIFX and SWISX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between USIFX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIFX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
USIFX
SWISX
Сравнение USIFX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIFX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.88 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 7.06 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и SWISX
Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и SWISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -60.65% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.39% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -13.68% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -29.42% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -33.83% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.47% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -14.81% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и SWISX
USAA International Fund (USIFX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 4.88% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIFX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.69% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.35% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.18% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.28% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.88% | +0.06% |
Сравнение комиссий USIFX и SWISX
USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и SWISX
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SWISX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.24% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
USIFX USAA International Fund | 10.86% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, USIFX and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USIFX has higher volatility (4.88%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, USIFX dropped -53.23% vs SWISX's -60.65%.
USIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIFX и SWISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор