Сравнение USIFX с MPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).
USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности USIFX и MPGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIFX и MPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 2.45% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, USIFX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.50% соответственно.
USIFX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.12%
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIFX и MPGFX
USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.
Доходность на риск
USIFX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск
USIFX
MPGFX
Сравнение USIFX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIFX | MPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.65 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.05 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.07 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.17 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIFX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.65 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USIFX и MPGFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и MPGFX
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности MPGFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 11.87% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и MPGFX
Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и MPGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIFX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -61.00% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.21% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -25.87% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -33.08% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.65% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -14.75% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.88% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и MPGFX
USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIFX | MPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 5.80% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 9.85% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.89% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.29% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.07% | -1.22% |