PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIFX с NPRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIFX и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
9.69%
USIFX
NPRTX

Доходность по периодам

С начала года, USIFX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 0.95% против 10.21% соответственно.


USIFX

С начала года

6.58%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-1.25%

1 год

13.11%

5 лет (среднегодовая)

-0.31%

10 лет (среднегодовая)

0.95%

NPRTX

С начала года

17.76%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

9.69%

1 год

21.74%

5 лет (среднегодовая)

11.80%

10 лет (среднегодовая)

10.21%

Основные характеристики


USIFXNPRTX
Коэф-т Шарпа1.032.00
Коэф-т Сортино1.472.79
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара0.591.63
Коэф-т Мартина4.8313.50
Индекс Язвы2.72%1.61%
Дневная вол-ть12.71%10.85%
Макс. просадка-56.30%-66.25%
Текущая просадка-12.29%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIFX и NPRTX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.


USIFX
USAA International Fund
График комиссии USIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между USIFX и NPRTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIFX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.032.00
Коэффициент Сортино USIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.472.79
Коэффициент Омега USIFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.37
Коэффициент Кальмара USIFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.591.63
Коэффициент Мартина USIFX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8313.50
USIFX
NPRTX

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NPRTX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.00
USIFX
NPRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и NPRTX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности NPRTX в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIFX
USAA International Fund
1.75%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%0.77%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.08%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%

Просадки

Сравнение просадок USIFX и NPRTX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и NPRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.29%
-0.10%
USIFX
NPRTX

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и NPRTX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
3.22%
USIFX
NPRTX