PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIFX с NPRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USIFXNPRTX
Дох-ть с нач. г.8.66%16.80%
Дох-ть за 1 год20.53%24.54%
Дох-ть за 3 года-1.00%3.92%
Дох-ть за 5 лет-0.02%11.52%
Дох-ть за 10 лет1.37%10.31%
Коэф-т Шарпа1.592.14
Коэф-т Сортино2.232.97
Коэф-т Омега1.281.40
Коэф-т Кальмара0.791.52
Коэф-т Мартина9.0114.78
Индекс Язвы2.27%1.58%
Дневная вол-ть12.88%10.89%
Макс. просадка-56.30%-66.25%
Текущая просадка-10.58%-0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между USIFX и NPRTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USIFX и NPRTX

С начала года, USIFX показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям NPRTX по среднегодовой доходности: 1.37% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
8.62%
USIFX
NPRTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIFX и NPRTX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.


USIFX
USAA International Fund
График комиссии USIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIFX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIFX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIFX, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.01
NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.78

Сравнение коэффициента Шарпа USIFX и NPRTX

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPRTX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.14
USIFX
NPRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и NPRTX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NPRTX в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIFX
USAA International Fund
1.72%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%0.77%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%

Просадки

Сравнение просадок USIFX и NPRTX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и NPRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-0.92%
USIFX
NPRTX

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и NPRTX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.30%
USIFX
NPRTX