Сравнение USIFX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USIFX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIFX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | -0.65% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USIFX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIFX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции SWRLX немного впереди с 9.09%.
USIFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 8.79%
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIFX и SWRLX
USIFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
USIFX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
USIFX
SWRLX
Сравнение USIFX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIFX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.38 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.90 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.02 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 11.84 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIFX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.38 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между USIFX и SWRLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и SWRLX
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности SWRLX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 12.24% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и SWRLX
Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIFX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -59.44% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.73% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -34.19% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -35.95% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -11.49% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -11.68% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.07% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и SWRLX
USAA International Fund (USIFX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 7.05% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIFX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.90% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.71% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.93% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.21% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.75% | +0.07% |