PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIFX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIFX с SWRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USIFX (USAA International Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, USIFX returned 9.71%/yr vs 10.76%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USIFX charges 1.02%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.

Доходность

Сравнение доходности USIFX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USIFX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.76% соответственно.

USIFX

1 день
0.44%
1 месяц
3.78%
С начала года
12.04%
6 месяцев
14.78%
1 год
26.57%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.71%

SWRLX

1 день
0.66%
1 месяц
7.62%
С начала года
22.19%
6 месяцев
26.89%
1 год
51.26%
3 года*
24.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIFX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIFX
USAA International Fund		12.04%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%28.14%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		22.19%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Correlation

The correlation between USIFX and SWRLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.90

The correlation between USIFX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA International Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с SWISXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с VEAUSIFX с MPGFXUSIFX с USHYX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TRERXSWRLX с TLCIXSWRLX с AVEMSWRLX с VGTSXSWRLX с SEBLXSWRLX с IGAAXSWRLX с TSDOX

Доходность на риск

USIFX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIFX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIFXSWRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.57

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.60

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.42

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

16.56

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIFX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIFXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.57

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок USIFX и SWRLX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и SWRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIFXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-59.44%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.49%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-14.08%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-34.19%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-35.95%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-11.63%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и SWRLX

USAA International Fund (USIFX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 4.88% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIFXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.71%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.75%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

14.25%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.38%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.85%

+0.09%

Сравнение комиссий USIFX и SWRLX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и SWRLX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SWRLX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		6.25%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
USIFX
USAA International Fund		10.86%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USIFX and SWRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USIFX has higher volatility (4.88%) compared to SWRLX (4.71%). In terms of maximum drawdown, USIFX dropped -53.23% vs SWRLX's -59.44%.

SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIFX и SWRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор