Сравнение USIFX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USIFX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIFX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 2.45% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USIFX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIFX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции VEA немного впереди с 9.55%.
USIFX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.12%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIFX и VEA
USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
USIFX vs. VEA — Ранг доходности на риск
USIFX
VEA
Сравнение USIFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIFX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.46 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.77 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.77 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между USIFX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и VEA
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 11.87% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и VEA
Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -60.68% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.63% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -29.71% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -35.73% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.20% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -13.39% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и VEA
USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.80% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 7.92% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 11.68% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.67% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.30% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.26% | -0.41% |