Сравнение USIFX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
USIFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIFX или VEA.
Доходность
Сравнение доходности USIFX и VEA
Доходность по периодам
С начала года, USIFX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 0.95% против 5.25% соответственно.
USIFX
6.58%
-2.26%
-1.25%
13.11%
-0.31%
0.95%
VEA
5.20%
-1.96%
-1.17%
11.93%
6.00%
5.25%
Основные характеристики
| USIFX | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.83 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.79% |
| Макс. просадка | -56.30% | -60.70% |
| Текущая просадка | -12.29% | -7.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIFX и VEA
USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между USIFX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и VEA
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VEA в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 1.75% | 1.87% | 1.52% | 1.85% | 1.91% | 2.83% | 1.68% | 1.89% | 1.55% | 1.37% | 1.79% | 0.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и VEA
Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и VEA
USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.42% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.