Сравнение USIFX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
USIFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIFX или VEA.
Основные характеристики
| USIFX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.00% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.99% |
| Макс. просадка | -56.30% | -60.70% |
| Текущая просадка | -10.58% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между USIFX и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIFX и VEA
С начала года, USIFX показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции USIFX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.37% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIFX и VEA
USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIFX и VEA
Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIFX USAA International Fund | 1.72% | 1.87% | 1.52% | 1.85% | 1.91% | 2.83% | 1.68% | 1.89% | 1.55% | 1.37% | 1.79% | 0.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок USIFX и VEA
Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIFX и VEA
USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.70% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.