PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USIFX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIFX с VEA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

USIFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIFX или VEA.

Корреляция

Корреляция между USIFX и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USIFX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USIFX:

0.62

VEA:

0.56

Коэф-т Сортино

USIFX:

1.01

VEA:

0.96

Коэф-т Омега

USIFX:

1.14

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

USIFX:

0.81

VEA:

0.76

Коэф-т Мартина

USIFX:

2.41

VEA:

2.31

Индекс Язвы

USIFX:

4.59%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

USIFX:

16.71%

VEA:

17.24%

Макс. просадка

USIFX:

-56.30%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

USIFX:

-0.51%

VEA:

-0.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USIFX показывает доходность 13.50%, а VEA немного ниже – 13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIFX имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции VEA немного впереди с 5.54%.

USIFX

С начала года

13.50%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

11.92%

1 год

10.28%

5 лет

12.57%

10 лет

5.50%

VEA

С начала года

13.05%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

11.68%

1 год

9.53%

5 лет

12.46%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USIFX и VEA

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

USIFX
USAA International Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USIFX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USIFX
Ранг риск-скорректированной доходности USIFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USIFX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и VEA

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VEA в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USIFX
USAA International Fund		3.92%4.45%1.87%1.52%1.85%1.91%2.83%1.68%1.89%1.55%1.37%1.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок USIFX и VEA

Максимальная просадка USIFX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и VEA

Текущая волатильность для USAA International Fund (USIFX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что USIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...