PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USIBX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USIBX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
13.98%
USIBX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.79% против 12.73% соответственно.


USIBX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.49%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

-0.18%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


USIBXVTI
Коэф-т Шарпа1.402.69
Коэф-т Сортино2.043.58
Коэф-т Омега1.251.49
Коэф-т Кальмара0.503.92
Коэф-т Мартина4.8517.17
Индекс Язвы1.55%1.96%
Дневная вол-ть5.36%12.51%
Макс. просадка-20.24%-55.45%
Текущая просадка-8.24%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USIBX и VTI

USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между USIBX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.402.69
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.043.58
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.49
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.503.92
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8517.17
USIBX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.69
USIBX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и VTI

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и VTI

Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.24%
-0.35%
USIBX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и VTI

Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
4.20%
USIBX
VTI