Сравнение USIBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или VTI.
Основные характеристики
| USIBX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 9.94% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.11% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.87% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 6.56 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 5.51% | 12.68% |
| Макс. просадка | -20.24% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и VTI
С начала года, USIBX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.87% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и VTI
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и VTI
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.43% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и VTI
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и VTI
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.