Сравнение USIBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.22% против 13.69% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и VTI
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
USIBX vs. VTI — Ранг доходности на риск
USIBX
VTI
Сравнение USIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.30 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и VTI
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и VTI
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -55.45% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -12.30% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.36% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -35.00% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.54% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -8.08% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.60% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и VTI
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.48% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.75% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 19.02% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 17.41% | -11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 18.29% | -13.59% |