PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYXBKLN
Дох-ть с нач. г.6.66%7.33%
Дох-ть за 1 год13.57%9.96%
Дох-ть за 3 года2.50%5.68%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.48%
Дох-ть за 10 лет3.77%3.59%
Коэф-т Шарпа4.074.18
Коэф-т Сортино6.896.42
Коэф-т Омега2.052.14
Коэф-т Кальмара2.425.86
Коэф-т Мартина31.7049.62
Индекс Язвы0.42%0.20%
Дневная вол-ть3.25%2.33%
Макс. просадка-33.65%-24.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USHYX и BKLN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и BKLN

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 3.77%, а акции BKLN немного отстают с 3.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
4.38%
USHYX
BKLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и BKLN

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 31.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.70
BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 49.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.62

Сравнение коэффициента Шарпа USHYX и BKLN

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
4.18
USHYX
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и BKLN

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности BKLN в 8.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.74%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.65%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и BKLN

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
USHYX
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и BKLN

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.47%
USHYX
BKLN