Сравнение USHYX с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.40% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и BKLN
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
USHYX vs. BKLN — Ранг доходности на риск
USHYX
BKLN
Сравнение USHYX c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.34 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.10 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.91 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.18 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.34 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.63 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и BKLN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и BKLN
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что сопоставимо с доходностью BKLN в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и BKLN
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -24.17% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.07% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -7.31% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -24.17% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.36% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -1.10% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.82% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и BKLN
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.75% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.43% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 4.27% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 4.46% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.44% | -0.97% |