PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
4.50%
USHYX
BKLN

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 3.72%, а акции BKLN немного отстают с 3.59%.


USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

BKLN

С начала года

7.69%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

4.50%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

3.59%

Основные характеристики


USHYXBKLN
Коэф-т Шарпа3.514.24
Коэф-т Сортино5.656.55
Коэф-т Омега1.882.16
Коэф-т Кальмара2.925.95
Коэф-т Мартина26.4250.27
Индекс Язвы0.42%0.20%
Дневная вол-ть3.17%2.33%
Макс. просадка-33.65%-24.17%
Текущая просадка-0.43%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и BKLN

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USHYX и BKLN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.514.24
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.656.55
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.882.16
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.925.95
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.4250.27
USHYX
BKLN

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
4.24
USHYX
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и BKLN

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности BKLN в 8.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.53%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%4.39%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и BKLN

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.05%
USHYX
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и BKLN

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.54%
USHYX
BKLN