PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIBX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIBX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USIBX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIBX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 3.22% против 16.40% соответственно.

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Intermediate Term Bond Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с USHYXUSIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBND
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USIBX и USAGX

USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund

Доходность на риск

USIBX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIBX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIBXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.27

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.50

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.28

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

12.04

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIBX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIBX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIBX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIBXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.27

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.19

+0.90

Корреляция

Корреляция между USIBX и USAGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIBX и USAGX

Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USIBX и USAGX

Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIBXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-80.89%

+62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-30.12%

+27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-45.72%

+27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.49%

-51.03%

+32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-20.48%

+18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-43.17%

+40.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

8.19%

-7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USIBX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIBXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

17.28%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

35.61%

-33.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

43.15%

-38.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

32.19%

-26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

32.80%

-28.10%