Сравнение USIBX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 3.22% против 14.01% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и USAAX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USIBX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USIBX
USAAX
Сравнение USIBX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.92 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.21 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.49 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и USAAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и USAAX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и USAAX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -66.79% | +48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -16.92% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -41.75% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -41.75% | +23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -13.69% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -18.87% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.87% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.57%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 6.86% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 12.46% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 22.63% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 24.02% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 22.05% | -17.35% |