Сравнение USIBX с SMTRX
USIBX (USAA Intermediate Term Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USIBX charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 3.05%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 0.17% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between USIBX and SMTRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
USIBX
SMTRX
Сравнение USIBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -2.96 | +4.05 |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и SMTRX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -0.21% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.21% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.08% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.47% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 2.47% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 2.47% | +2.25% |
Сравнение комиссий USIBX и SMTRX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и SMTRX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.74% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, USIBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для USIBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор