PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий USHYX и VWEAX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

USHYX
USAA High Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.90

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.83

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

11.54

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между USHYX и VWEAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и VWEAX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и VWEAX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-30.05%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.52%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-13.77%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-19.68%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.80%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.13%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и VWEAX

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.31%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.46%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

4.86%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

5.27%

+0.20%