PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.96% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USHYX и USSPX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USHYX
USAA High Income Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.97

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.48

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.51

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

7.24

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.97

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.51

+0.77

Корреляция

Корреляция между USHYX и USSPX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USSPX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USSPX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-55.39%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-12.19%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-26.88%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-33.64%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-6.25%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-10.19%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.54%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USSPX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.37%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.59%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

18.42%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

17.51%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

18.35%

-12.88%