PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 5.37% против 18.56% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USHYX и USNQX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USHYX
USAA High Income Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.04

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.62

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.84

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

6.82

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.33

+0.96

Корреляция

Корреляция между USHYX и USNQX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USNQX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USNQX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-76.24%

+42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-12.72%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-36.95%

+21.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-36.95%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-9.06%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-26.93%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.44%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USNQX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

6.56%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

12.90%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

22.75%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

22.92%

-18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

22.61%

-17.14%