PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 5.37% против 13.97% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USHYX и USAUX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USHYX
USAA High Income Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.84

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.36

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.13

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

3.76

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.84

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.42

+0.87

Корреляция

Корреляция между USHYX и USAUX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAUX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAUX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-76.19%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-17.09%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-43.84%

+28.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-43.84%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-13.82%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-26.80%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

5.11%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAUX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

7.08%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

13.11%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

23.03%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

24.49%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

22.81%

-17.34%