Сравнение USHY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
USHY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и TLT
И USHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USHY vs. TLT — Ранг доходности на риск
USHY
TLT
Сравнение USHY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.10 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.06 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | -0.13 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.13 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между USHY и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и TLT
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и TLT
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -48.35% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -9.23% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -43.70% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -40.23% | +39.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -13.62% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.39% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и TLT
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 2.21%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 3.71% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 6.61% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 11.40% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 15.88% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.93% | -6.61% |