PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY с HYS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).

USHY и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USHY и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.38%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.39%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%0.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY показывает доходность -0.38%, а HYS немного ниже – -0.39%.

USHY

1 день
0.99%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.88%
1 год
7.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

HYS

1 день
0.70%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.13%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLBUSHY с USIG
Часто сравнивают с HYS:
HYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZHYS с LTPZ

Сравнение комиссий USHY и HYS

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.93

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.78

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.95

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYS равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между USHY и HYS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и HYS

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности HYS в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.87%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.40%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок USHY и HYS

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYS.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-20.91%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-4.06%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-10.61%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.55%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и HYS

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.88%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.52%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

5.38%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

6.22%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

6.85%

+1.47%