PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.38%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.35%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.35%.


USHY

1 день
0.99%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.88%
1 год
7.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.14%
10 лет*

HYG

1 день
0.95%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.87%
1 год
6.89%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий USHY и HYG

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

USHY vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.78

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.42

-0.05

USHY vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHYHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между USHY и HYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и HYG

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности HYG в 5.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.87%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.86%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок USHY и HYG

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


USHYHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-34.25%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.93%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.79%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.30%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.27%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и HYG

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.19% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USHYHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.28%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.92%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

5.56%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.51%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

8.31%

+0.01%