Сравнение USHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
USHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.38% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.35% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.35%.
USHY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и HYG
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
USHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
USHY
HYG
Сравнение USHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.87 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.78 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.42 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между USHY и HYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и HYG
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности HYG в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.87% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.86% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и HYG
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -34.25% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -3.93% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -15.79% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.30% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -3.27% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.74% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и HYG
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.19% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.28% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.92% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 5.56% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.51% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.31% | +0.01% |