Сравнение USHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
USHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или HYG.
Основные характеристики
| USHY | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 8.25% |
| Дох-ть за 1 год | 13.20% | 13.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 2.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 3.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.85 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 23.62 | 21.88 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 4.34% | 4.65% |
| Макс. просадка | -22.44% | -34.24% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между USHY и HYG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USHY и HYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY показывает доходность 8.20%, а HYG немного выше – 8.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и HYG
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и HYG
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности HYG в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.70% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и HYG
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и HYG
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.06%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.