PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и HYG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USHY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.34%
32.14%
USHY
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.60

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

USHY:

2.34

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

USHY:

1.35

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.92

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

USHY:

10.03

HYG:

10.43

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

USHY:

-0.80%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY показывает доходность 1.56%, а HYG немного выше – 1.57%.


USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.42%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.38%

5 лет

5.52%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и HYG

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.60
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.34
HYG: 2.30
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USHY: 1.35
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.92
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.03
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.55
USHY
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и HYG

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок USHY и HYG

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-0.75%
USHY
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и HYG

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 4.20% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
4.20%
USHY
HYG