PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.29%/yr vs 3.81%/yr for HYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USHY charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности USHY и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.51%.

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%0.15%

Correlation

The correlation between USHY and HYG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between USHY and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPYUSHY с USIG
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с HYGHHYG с SHYGHYG с VWEHX

Доходность на риск

USHY vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.72

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.59

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.79

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.34

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок USHY и HYG

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-34.25%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.34%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-4.56%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.79%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.09%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.24%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и HYG

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.14%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.21%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.81%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

7.53%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

8.29%

-0.04%

Сравнение комиссий USHY и HYG

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и HYG

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USHY and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs HYG's -34.25%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.81% for HYG. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 5.91% for HYG.

USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.49% for HYG.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор