Сравнение USHY с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
USHY и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPHY.
Основные характеристики
| USHY | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 7.83% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 4.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 5.44 | 5.45 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 27.19 | 28.25 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 5.02% | 4.98% |
| Макс. просадка | -22.44% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между USHY и SPHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPHY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY показывает доходность 7.91%, а SPHY немного ниже – 7.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPHY
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPHY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности SPHY в 7.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPHY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.84% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.