PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и SPHY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.34%
37.95%
USHY
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.60

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

USHY:

2.34

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

USHY:

1.35

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.92

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

USHY:

10.03

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

USHY:

-0.80%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%.


USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.15%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.82%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и SPHY

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.60
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.34
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USHY: 1.35
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.92
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.03
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.59
USHY
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SPHY

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок USHY и SPHY

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-0.99%
USHY
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SPHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 4.20% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
4.19%
USHY
SPHY