PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHY с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYSPHY
Дох-ть с нач. г.7.91%7.83%
Дох-ть за 1 год15.73%15.77%
Дох-ть за 3 года3.11%3.33%
Дох-ть за 5 лет4.41%4.87%
Коэф-т Шарпа3.323.34
Коэф-т Сортино5.445.45
Коэф-т Омега1.691.70
Коэф-т Кальмара1.942.13
Коэф-т Мартина27.1928.25
Индекс Язвы0.61%0.59%
Дневная вол-ть5.02%4.98%
Макс. просадка-22.44%-21.97%
Текущая просадка-0.60%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между USHY и SPHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USHY и SPHY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY показывает доходность 7.91%, а SPHY немного ниже – 7.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
34.53%
35.39%
USHY
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и SPHY

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 27.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.19
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 28.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.25

Сравнение коэффициента Шарпа USHY и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.32
3.34
USHY
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SPHY

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности SPHY в 7.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.62%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.75%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Просадки

Сравнение просадок USHY и SPHY

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.60%
-0.67%
USHY
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SPHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.84% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.84%
0.87%
USHY
SPHY