PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.29%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USHY charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности USHY и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHY показывает доходность 1.64%, а SPHY немного ниже – 1.63%.

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%1.02%

Correlation

The correlation between USHY and SPHY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between USHY and SPHY shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPYUSHY с USIG
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с BND

Доходность на риск

USHY vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.92

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

13.27

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок USHY и SPHY

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-21.97%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.41%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-4.85%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.29%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.14%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.29%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и SPHY

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.68%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

7.17%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

7.89%

+0.36%

Сравнение комиссий USHY и SPHY

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и SPHY

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USHY and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.41% vs 4.29% for USHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.41% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.91% for USHY.

USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.05% for SPHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор