PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USHY с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHY и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и HYLB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.38%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.81%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью -0.81%.


USHY

1 день
0.99%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.88%
1 год
7.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.14%
10 лет*

HYLB

1 день
0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.56%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий USHY и HYLB

И USHY, и HYLB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.80

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.73

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.04

+0.33

USHY vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USHYHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между USHY и HYLB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и HYLB

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности HYLB в 6.42%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.87%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
6.42%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок USHY и HYLB

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYLB.


Загрузка...

Показатели просадок


USHYHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-22.91%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-3.88%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.54%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.84%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.47%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и HYLB

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USHYHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.04%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.71%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

5.43%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.44%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

8.23%

+0.09%