Сравнение USHY с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
USHY и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.38% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.81% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью -0.81%.
USHY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и HYLB
И USHY, и HYLB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск
USHY
HYLB
Сравнение USHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.80 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.04 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USHY и HYLB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и HYLB
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности HYLB в 6.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.87% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.42% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и HYLB
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, примерно равная максимальной просадке HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -22.91% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -3.88% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -15.54% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.84% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.47% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.74% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и HYLB
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.04% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.71% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 5.43% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.44% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.23% | +0.09% |