PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHY с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYJNK
Дох-ть с нач. г.7.91%7.31%
Дох-ть за 1 год15.73%15.25%
Дох-ть за 3 года3.11%2.35%
Дох-ть за 5 лет4.41%3.58%
Коэф-т Шарпа3.323.06
Коэф-т Сортино5.444.89
Коэф-т Омега1.691.61
Коэф-т Кальмара1.941.60
Коэф-т Мартина27.1924.36
Индекс Язвы0.61%0.66%
Дневная вол-ть5.02%5.26%
Макс. просадка-22.44%-38.48%
Текущая просадка-0.60%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между USHY и JNK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USHY и JNK

С начала года, USHY показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 7.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
34.53%
28.75%
USHY
JNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и JNK

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHY c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 27.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.19
JNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 24.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.36

Сравнение коэффициента Шарпа USHY и JNK

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.32
3.06
USHY
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и JNK

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности JNK в 6.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.62%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.51%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%6.05%

Просадки

Сравнение просадок USHY и JNK

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.60%
-0.60%
USHY
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и JNK

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 0.84% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.84%
0.87%
USHY
JNK