PortfoliosLab logo
Сравнение USHY с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USHY и JNK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности USHY и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.12%
30.55%
USHY
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHY:

1.64

JNK:

1.44

Коэф-т Сортино

USHY:

2.41

JNK:

2.12

Коэф-т Омега

USHY:

1.36

JNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

USHY:

1.98

JNK:

1.68

Коэф-т Мартина

USHY:

10.35

JNK:

8.78

Индекс Язвы

USHY:

0.89%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

USHY:

5.60%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

USHY:

-22.44%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

USHY:

-0.96%

JNK:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.01%.


USHY

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.00%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и JNK

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHY и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHY c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USHY: 1.64
JNK: 1.44
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USHY: 2.41
JNK: 2.12
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USHY: 1.36
JNK: 1.30
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USHY: 1.98
JNK: 1.68
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USHY: 10.35
JNK: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
1.44
USHY
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и JNK

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности JNK в 6.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.84%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок USHY и JNK

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-1.25%
USHY
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и JNK

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеют волатильность 4.22% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.22%
4.34%
USHY
JNK