Сравнение USHY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USHY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPY.
Корреляция
Корреляция между USHY и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPY
Основные характеристики
USHY:
1.95
SPY:
1.88
USHY:
2.79
SPY:
2.51
USHY:
1.36
SPY:
1.35
USHY:
3.50
SPY:
2.83
USHY:
13.40
SPY:
11.89
USHY:
0.60%
SPY:
2.00%
USHY:
4.14%
SPY:
12.69%
USHY:
-22.44%
SPY:
-55.19%
USHY:
-1.12%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%.
USHY
-0.08%
-0.53%
3.32%
7.90%
3.76%
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPY
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USHY и SPY
USHY
SPY
Сравнение USHY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.90% | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPY
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.