Сравнение USHY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USHY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHY или SPY.
Основные характеристики
| USHY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 34.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 16.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 5.44 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 27.19 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 5.02% | 12.41% |
| Макс. просадка | -22.44% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между USHY и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USHY и SPY
С начала года, USHY показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и SPY
USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и SPY
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и SPY
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и SPY
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 0.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.