Сравнение USHY с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
USHY и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USHY и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.81% | -0.43% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USHY показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
USHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHY и LDRH
USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
USHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
USHY
LDRH
Сравнение USHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHY | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.63 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.39 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 14.61 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.61 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между USHY и LDRH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHY и LDRH
Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что сопоставимо с доходностью LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.95% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USHY и LDRH
Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -3.17% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.82% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.32% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.25% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.46% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHY и LDRH
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.34% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.04% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 3.89% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 3.62% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 3.62% | +4.70% |