PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с VQNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VQNPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-5.04%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям VQNPX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.74% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

VQNPX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.32%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VFIAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPY

Сравнение комиссий USGRX и VQNPX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VQNPX в 0.32%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

USGRX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXVQNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.60

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.67

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между USGRX и VQNPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и VQNPX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности VQNPX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.16%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и VQNPX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, примерно равная максимальной просадке VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и VQNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-55.93%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.90%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-23.36%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-34.33%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.01%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.90%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.63%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и VQNPX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VQNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.51%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

10.19%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.39%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.12%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.19%

+1.93%