PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.37% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий USGRX и USHYX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.19

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.06

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.63

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.51

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.19

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.29

-0.82

Корреляция

Корреляция между USGRX и USHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USHYX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USHYX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-33.59%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-2.49%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-15.10%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-24.55%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-1.49%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.99%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.57%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USHYX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.47%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

1.97%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

3.08%

+13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

4.58%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

5.47%

+14.65%