PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 12.09% против 16.40% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USGRX и USAGX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USGRX
USAA Growth & Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.27

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.28

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

12.04

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.27

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.19

+0.28

Корреляция

Корреляция между USGRX и USAGX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USAGX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USAGX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-80.89%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-30.12%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-45.72%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-51.03%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-20.48%

+13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-43.17%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

8.19%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

17.28%

-13.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

35.61%

-27.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

43.15%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

32.19%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

32.80%

-12.68%