PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.01% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USGRX и USAAX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USGRX
USAA Growth & Income Fund

Доходность на риск

USGRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.70

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.92

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.21

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.70

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между USGRX и USAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USAAX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USAAX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-66.79%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.92%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-41.75%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-41.75%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-13.69%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-18.87%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.87%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.86%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.46%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

22.63%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

24.02%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.05%

-1.93%