PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с USAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - USGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USGRX returned 13.04%/yr vs 15.49%/yr for USAAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 13.04% против 15.49% соответственно.

USGRX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.53%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.25%
1 год
24.69%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.04%

USAAX

1 день
-1.45%
1 месяц
3.30%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.14%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		9.42%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
USAAX
USAA Growth Fund		3.32%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Correlation

The correlation between USGRX and USAAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.91

The correlation between USGRX and USAAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с USSCXUSAAX с VUGUSAAX с QQQ

Доходность на риск

USGRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXUSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.19

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.68

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.11

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

3.68

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.19

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок USGRX и USAAX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и USAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-66.79%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-16.92%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-29.85%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-41.75%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-41.75%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.55%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-18.82%

+10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.08%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.21%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.04%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

11.82%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

15.76%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

24.00%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

22.10%

-2.01%

Сравнение комиссий USGRX и USAAX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и USAAX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности USAAX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		10.28%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.51%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

USGRX and USAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAAX has higher volatility (4.04%) compared to USGRX (2.21%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs USAAX's -66.79%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и USAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор