Сравнение USGRX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 12.09% против 25.61% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и SPXL
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
USGRX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
USGRX
SPXL
Сравнение USGRX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.07 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 4.25 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и SPXL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и SPXL
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и SPXL
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -76.86% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -33.42% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -63.80% | +32.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -76.86% | +42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -18.62% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -15.85% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 8.42% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и SPXL
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 16.04% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 28.52% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 54.32% | -37.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 50.26% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 53.36% | -33.24% |