Сравнение USGRX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.09% против 19.12% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и PAGRX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
USGRX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
USGRX
PAGRX
Сравнение USGRX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.49 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.21 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 16.28 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и PAGRX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и PAGRX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -55.87% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.80% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -36.52% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -38.01% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.77% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.09% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.73% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и PAGRX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.77% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 13.91% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 25.69% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.53% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 24.49% | -4.37% |