PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с FGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.81% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Сравнение комиссий USGRX и FGRIX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

USGRX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXFGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.84

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.84

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

8.41

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между USGRX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FGRIX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности FGRIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FGRIX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-67.10%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.96%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-19.26%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-35.62%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.95%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-10.16%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FGRIX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.73%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.64%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.49%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

15.58%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.48%

+2.64%