PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FGRIX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FGRIX returned 13.98%/yr vs 13.69%/yr for FDVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FGRIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.66%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.98%
10 лет*
14.86%

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.83%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FGRIX and FDVV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FGRIX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRIX и FDVV

Секторы
FGRIX
FDVV

Технологии

21.7%
30.5%

Промышленность

17.7%
3.0%

Финансовые услуги

16.6%
17.0%

Здравоохранение

11.8%
3.0%

Энергетика

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
13.6%

Коммунальные услуги

2.3%
8.6%

Недвижимость

1.1%
9.9%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

FGRIX
21.7%
FDVV
30.5%

Промышленность

FGRIX
17.7%
FDVV
3.0%

Финансовые услуги

FGRIX
16.6%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

FGRIX
11.8%
FDVV
3.0%

Энергетика

FGRIX
10.7%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FGRIX
7.1%
FDVV
10.7%

Коммуникационные услуги

FGRIX
6.3%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

FGRIX
3.9%
FDVV
13.6%

Коммунальные услуги

FGRIX
2.3%
FDVV
8.6%

Недвижимость

FGRIX
1.1%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

FGRIX
0.9%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGXFGRIX с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FDL

Доходность на риск

FGRIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRIXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.06

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.39

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

9.89

+1.59

FGRIX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FDVV

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-40.25%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.30%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-15.90%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-20.18%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.31%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-3.79%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.24%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FDVV

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.26%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

10.15%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.73%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.97%

+0.49%

Сравнение комиссий FGRIX и FDVV

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FDVV

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.08%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FDVV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (3.28%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор