PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGRIX и FDVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FGRIX с FDVV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRIX или FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRIX:

0.83

FDVV:

0.70

Коэф-т Сортино

FGRIX:

1.32

FDVV:

1.17

Коэф-т Омега

FGRIX:

1.20

FDVV:

1.18

Коэф-т Кальмара

FGRIX:

0.95

FDVV:

0.80

Коэф-т Мартина

FGRIX:

3.88

FDVV:

3.33

Индекс Язвы

FGRIX:

4.01%

FDVV:

3.81%

Дневная вол-ть

FGRIX:

17.71%

FDVV:

16.23%

Макс. просадка

FGRIX:

-66.83%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FGRIX:

-0.30%

FDVV:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 1.95%.

FGRIX

С начала года

5.51%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

0.94%

1 год

14.50%

3 года

14.47%

5 лет

16.84%

10 лет

11.60%

FDVV

С начала года

1.95%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-1.85%

1 год

11.28%

3 года

11.88%

5 лет

16.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity High Dividend ETF

Сравнение комиссий FGRIX и FDVV

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRIX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FDVV

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FDVV в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.44%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%1.72%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.00%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FDVV

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -66.83%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FDVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FDVV

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.77% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...