Сравнение FGRIX с FSPGX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGRIX returned 15.11%/yr vs 12.66%/yr for FSPGX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 5.34%.
FGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.63%
FSPGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 14.31% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 5.34% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FGRIX and FSPGX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between FGRIX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FSPGX
Сравнение FGRIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.83 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 2.48 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FSPGX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -32.66% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -16.17% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -23.32% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -32.66% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.37% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.36% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 5.42% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 7.14% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 14.43% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 17.74% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 21.86% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.59% | -4.23% |
Сравнение комиссий FGRIX и FSPGX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FSPGX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 8.59% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and FSPGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (7.14%) compared to FGRIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FSPGX's -32.66%.
FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор