PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FEQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.33%/yr vs 11.86%/yr for FEQIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.57% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 14.33% против 11.86% соответственно.

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%

FEQIX

1 день
0.53%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.84%
1 год
22.16%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.62%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between FGRIX and FEQIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1985 г.

0.94

The correlation between FGRIX and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOOFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSXFEQIX с FSKAX

Доходность на риск

FGRIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.40

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.44

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.53

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

14.26

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FEQIX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-62.38%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.48%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-13.18%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-17.20%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-33.12%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.54%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-8.01%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FEQIX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) имеют волатильность 2.36% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.25%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

9.55%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.47%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.50%

+1.95%

Сравнение комиссий FGRIX и FEQIX

И FGRIX, и FEQIX имеют комиссию равную 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FEQIX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FEQIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.63%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FEQIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQIX has higher volatility (2.41%) compared to FGRIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FEQIX's -62.38%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор