Сравнение FGRIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRIX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.38% соответственно.
FGRIX
20.67%
0.83%
6.62%
25.58%
11.43%
9.79%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| FGRIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.00 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 11.07% |
| Макс. просадка | -66.71% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и SCHD
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FGRIX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и SCHD
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.36% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и SCHD
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и SCHD
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.