PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.29%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.83% против 19.25% соответственно.

FGRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
3.29%
1 год
20.66%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.23%
10 лет*
13.83%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGXFGRIX с FFIDX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGRIX и FBGRX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FGRIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.75

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.16

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

8.46

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGRIX и FBGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FBGRX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.81%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FBGRX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-58.64%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.65%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-43.08%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-43.08%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.36%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-12.58%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.54%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.94%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

14.15%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

25.02%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

24.93%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

23.63%

-6.15%