Сравнение FGRIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRIX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 22.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.16% соответственно.
FGRIX
22.78%
3.65%
8.99%
27.33%
11.64%
10.01%
FXAIX
27.08%
3.21%
13.62%
33.16%
15.55%
13.16%
Основные характеристики
| FGRIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 15.65 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.19% | 12.24% |
| Макс. просадка | -66.71% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и FXAIX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FGRIX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FXAIX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.33% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FXAIX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.