PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.05%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.79% соответственно.

USGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.10%
1 год
17.02%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.14%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий USGRX и DFIEX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

USGRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.05

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.66

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.84

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

11.17

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.05

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между USGRX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и DFIEX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.31%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и DFIEX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-62.22%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.01%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-28.66%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-41.04%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.42%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-12.26%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.80%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и DFIEX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.15%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.66%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

10.52%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.92%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

15.66%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

16.35%

+3.76%