PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 1.59% против 7.54% соответственно.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAUXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USGNX и USBLX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USGNX
USAA Government Securities Fund

Доходность на риск

USGNX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.74

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.46

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

7.14

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.80

+0.33

Корреляция

Корреляция между USGNX и USBLX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и USBLX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и USBLX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-33.49%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-7.48%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-20.51%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-21.93%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.82%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.31%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.53%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и USBLX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.86%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

4.78%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

8.47%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

8.63%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

9.06%

-5.28%