PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%-0.20%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAAXUSGNX с USAUXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYXUSGNX с RSNRX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий USGNX и FNBGX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

USGNX
USAA Government Securities Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

USGNX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.09

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.14

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

0.30

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.08

+1.21

Корреляция

Корреляция между USGNX и FNBGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и FNBGX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и FNBGX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-46.86%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-8.75%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-41.54%

+29.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-37.47%

+35.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-21.32%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.98%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и FNBGX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

3.50%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

6.02%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

10.47%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

14.61%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

14.30%

-10.52%