Сравнение USGNX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.33% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и VFITX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%.
Доходность на риск
USGNX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
USGNX
VFITX
Сравнение USGNX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.33 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.51 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.59 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.88 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и VFITX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и VFITX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и VFITX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -15.58% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.85% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -14.98% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -15.58% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.16% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.65% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.94% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и VFITX
Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.44% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.56% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.29% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 5.59% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 4.65% | -0.87% |