Сравнение USGNX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.87% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и MDSIX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
USGNX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
USGNX
MDSIX
Сравнение USGNX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.28 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.69 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.55 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 18.04 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.28 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и MDSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и MDSIX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и MDSIX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -11.28% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.22% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -11.11% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -11.28% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.89% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.26% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.31% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и MDSIX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.90% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.49% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 2.30% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.30% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.13% | +0.65% |