Сравнение USGNX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA High Income Fund (USHYX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 1.59% против 5.37% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и USHYX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
USGNX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
USGNX
USHYX
Сравнение USGNX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.19 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.06 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.63 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 11.51 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.19 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и USHYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и USHYX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и USHYX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -33.59% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.49% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -15.10% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -24.55% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.49% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.99% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.57% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и USHYX
Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.47% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.97% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.08% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.58% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 5.47% | -1.69% |