Сравнение USGNX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 1.59% против 14.01% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и USAAX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USGNX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USGNX
USAAX
Сравнение USGNX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.70 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.17 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.92 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.21 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.70 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и USAAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и USAAX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и USAAX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -66.79% | +54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -16.92% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -41.75% | +29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -41.75% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -13.69% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -18.87% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.87% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 6.86% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 12.46% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 22.63% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 24.02% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 22.05% | -18.27% |