График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
USAA Government Securities Fund (USGNX) показал доход в -0.27% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USGNX составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
USAA Government Securities Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 1.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении USGNX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 июн. 1999 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 8 окт. 1998 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.30% | -1.98% | -0.27% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 1.91% | 0.18% | 0.77% | -0.68% | 1.22% | -0.24% | 1.35% | 0.64% | 0.67% | 0.64% | -0.01% | 7.20% |
| 2024 | 0.07% | -1.18% | 0.64% | -1.87% | 1.48% | 0.89% | 2.15% | 1.21% | 0.97% | -2.14% | 0.98% | -1.15% | 1.94% |
| 2023 | 2.27% | -1.91% | 2.17% | 0.46% | -0.65% | -0.64% | -0.08% | -0.30% | -2.02% | -1.65% | 3.64% | 2.96% | 4.13% |
| 2022 | -1.08% | -0.50% | -2.27% | -1.79% | 0.58% | -0.71% | 1.48% | -2.10% | -3.03% | -0.72% | 2.29% | -0.46% | -8.13% |
| 2021 | 0.07% | -0.53% | -0.32% | 0.26% | 0.25% | -0.14% | 0.45% | -0.04% | -0.45% | -0.37% | 0.04% | -0.26% | -1.05% |
Метрики бенчмарка
USAA Government Securities Fund: годовая альфа составляет 4.48%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.02.1991.
- Этот фонд участвовал в 11.61% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.03%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.61%
- Участие в снижении
- -7.03%
Комиссия
Комиссия USGNX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USGNX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Government Securities Fund (USGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.61 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USGNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USAA Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.34 | $0.32 | $0.25 | $0.18 | $0.29 | $0.29 | $0.24 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.12 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USAA Government Securities Fund показал максимальную просадку в 12.03%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.
Текущая просадка USAA Government Securities Fund составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.03% | 5 авг. 2021 г. | 556 | 19 окт. 2023 г. | 423 | 30 июн. 2025 г. | 979 |
| -7.9% | 6 окт. 1998 г. | 213 | 10 авг. 1999 г. | 246 | 31 июл. 2000 г. | 459 |
| -4.94% | 14 февр. 1996 г. | 83 | 12 июн. 1996 г. | 80 | 4 окт. 1996 г. | 163 |
| -3.74% | 27 сент. 2012 г. | 235 | 5 сент. 2013 г. | 168 | 7 мая 2014 г. | 403 |
| -3.59% | 2 янв. 1992 г. | 52 | 16 мар. 1992 г. | 40 | 12 мая 1992 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...