PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
USAA Government Securities Fund (USGNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

USAA Government Securities Fund (USGNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9032875067

CUSIP

903287506

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

31 янв. 1991 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USGNX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

Популярные сравнения:
USGNX с VFITX
Популярные сравнения:
USGNX с VFITX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

USAA Government Securities Fund (USGNX) показал доход в 2.42% с начала года и 5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USGNX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

USGNX

С начала года

2.42%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.37%

3 года

1.80%

5 лет

0.01%

10 лет

1.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USGNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%1.91%0.20%0.77%-1.01%2.42%
20240.07%-1.18%0.64%-1.87%1.48%0.89%2.15%1.21%0.97%-2.14%0.99%-1.15%1.96%
20232.27%-1.91%2.17%0.46%-0.65%-0.64%-0.08%-0.30%-2.01%-1.35%3.64%2.96%4.46%
2022-1.08%-0.50%-2.27%-1.79%0.58%-0.71%1.49%-2.10%-3.03%-0.72%2.29%-0.46%-8.11%
20210.08%-0.51%-0.33%0.26%0.27%-0.14%0.45%-0.04%-0.45%-0.36%0.04%-0.26%-0.99%
20201.42%1.50%0.20%0.89%0.39%0.28%0.29%-0.10%0.09%-0.21%0.19%0.26%5.31%
20190.63%0.10%1.35%0.00%1.46%0.80%0.01%1.63%-0.49%0.30%-0.20%-0.10%5.61%
2018-0.97%-0.45%0.50%-0.56%0.61%-0.02%-0.14%0.63%-0.56%-0.32%0.75%1.58%1.05%
20170.16%0.28%-0.02%0.57%0.58%-0.32%0.37%0.58%-0.54%-0.03%-0.35%0.07%1.35%
20161.17%0.57%0.18%0.18%0.07%0.97%0.16%-0.13%0.28%-0.44%-1.53%-0.22%1.24%
20151.01%-0.19%0.50%-0.10%0.10%-0.50%0.21%-0.02%0.59%-0.21%-0.23%-0.21%0.95%
20141.25%0.43%-0.37%0.63%0.73%0.12%-0.38%0.83%-0.18%0.62%0.50%-0.08%4.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USGNX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USGNX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Government Securities Fund (USGNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USAA Government Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.35
  • За 5 лет: 0.00
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.32$0.27$0.18$0.30$0.27$0.24$0.22$0.20$0.20$0.24$0.27

Дивидендный доход

3.41%3.67%3.06%2.10%3.08%2.68%2.47%2.27%2.08%2.08%2.38%2.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.27
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.12$0.30
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.27
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USAA Government Securities Fund показал максимальную просадку в 11.98%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Government Securities Fund составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.98%5 авг. 2021 г.55619 окт. 2023 г.3643 апр. 2025 г.920
-7.89%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.2491 авг. 2000 г.470
-4.95%14 февр. 1996 г.8612 июн. 1996 г.824 окт. 1996 г.168
-3.7%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.256
-3.59%2 янв. 1992 г.5316 мар. 1992 г.4112 мая 1992 г.94
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...