PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USAA Government Securities Fund (USGNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of current income consistent with preservation of principal. The fund normally invests at least 80% of its assets in government securities, U.S. Treasury bills, notes, and bonds; Treasury Inflation Protected Securities (TIPS); mortgage-backed securities (MBS) backed by the Government National Mortgage Association, the Federal National Mortgage Association, and the Federal Home Loan Mortgage Corporation; U.S. government agency collateralized mortgage obligations; securities issued by U.S. government agencies and instrumentalities; and repurchase agreements collateralized by such investments.

ISIN
US9032875067
CUSIP
903287506
Эмитент
Victory
Дата выпуска
31 янв. 1991 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$3,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAUXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYXUSGNX с RSNRXUSGNX с PEDIXUSGNX с CBYYX

Доходность

График доходности USGNX

USAA Government Securities Fund (USGNX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции USGNX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USAA Government Securities Fund (USGNX) показал доход в 0.23% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USGNX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

USAA Government Securities Fund

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.45%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.56%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность USGNX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении USGNX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 30 июн. 1999 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 8 окт. 1998 г. с доходностью -1.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.43%1.30%-1.45%0.09%0.10%-0.22%0.23%
20250.56%1.91%0.18%0.77%-0.68%1.22%-0.24%1.35%0.64%0.67%0.64%-0.01%7.20%
20240.07%-1.18%0.64%-1.87%1.48%0.89%2.15%1.21%0.97%-2.14%0.98%-1.15%1.94%
20232.27%-1.91%2.17%0.46%-0.65%-0.64%-0.08%-0.30%-2.02%-1.65%3.64%2.96%4.13%
2022-1.08%-0.50%-2.27%-1.79%0.58%-0.71%1.48%-2.10%-3.03%-0.72%2.29%-0.46%-8.13%
20210.07%-0.53%-0.32%0.26%0.25%-0.14%0.45%-0.04%-0.45%-0.37%0.04%-0.26%-1.05%

Метрики бенчмарка

USAA Government Securities Fund has an annualized alpha of 4.47%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1991.

  • This fund captured 11.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.47%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
11.40%
Участие в снижении
-7.11%

Комиссия

Комиссия USGNX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USGNX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск USGNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Government Securities Fund (USGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

USGNXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.28

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.12

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.98

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

13.78

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.34$0.34$0.32$0.25$0.18$0.29$0.29$0.24$0.22$0.20$0.20$0.24

Дивидендный доход

3.82%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.03$0.25
2022$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.12$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USAA Government Securities Fund показал максимальную просадку в 12.03%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Government Securities Fund составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2023 года2023
-12.03%окт. 2023 г.
2y 2mo1y 8mo
3y 11moавг. 2021 г. - июнь 2025 г.
Откат 1999 года1999
-7.90%авг. 1999 г.
10mo 8d11mo 26d
1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г.
Откат 1996 года1996
-4.94%июнь 1996 г.
3mo 29d3mo 24d
7mo 23dфевр. 1996 г. - окт. 1996 г.
Откат 2013 года2013
-3.74%сент. 2013 г.
11mo 13d8mo 4d
1y 7moсент. 2012 г. - май 2014 г.
Откат 1992 года1992
-3.59%март 1992 г.
2mo 14d1mo 27d
4mo 11dянв. 1992 г. - май 1992 г.

Показатели просадок

USGNXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-56.78%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.10%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-18.90%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-25.43%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-33.92%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.33%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-10.72%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.97%

-1.13%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с USGNX

Добавьте USAA Government Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с USGNX