PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USG с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USG с VEGBX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) and VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - USG is a Gold fund actively managed by USCF, while VEGBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, USG returned 22.29%/yr vs 10.57%/yr for VEGBX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. USG charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности USG и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USG показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 3.10%.

USG

1 день
0.75%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
-12.41%
С начала года
-7.20%
1 год
15.01%
3 года*
22.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGBX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
2.97%
С начала года
3.10%
1 год
11.80%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USG и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-7.20%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		3.10%14.46%7.60%13.81%-13.02%-0.17%

Correlation

The correlation between USG and VEGBX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с BMEAXUSG с PUTW
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABXVEGBX с VVIAXVEGBX с VEMAX

Доходность на риск

USG vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USG
Ранг доходности на риск USG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USG c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGVEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.74

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
4.38

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.55

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.11

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

13.63

-12.15

USG vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USG на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USG и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USG и VEGBX

Максимальная просадка USG за все время составила -24.86%, примерно равная максимальной просадке VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и VEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.86%

-24.27%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-3.79%

-21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-5.53%

-19.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-0.53%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.80%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

0.86%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USG и VEGBX

USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

0.83%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.80%

3.70%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

4.31%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

6.36%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

6.34%

+9.86%

Сравнение комиссий USG и VEGBX

USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USG и VEGBX

Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.03%, что больше доходности VEGBX в 6.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		30.03%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USG and VEGBX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USG has higher volatility (6.44%) compared to VEGBX (0.83%). In terms of maximum drawdown, USG dropped -24.86% vs VEGBX's -24.27%.

VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USG и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор