Сравнение USG с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USG и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USG и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 8.40% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.12% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USG показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.
USG
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USG и GAA
USG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
USG vs. GAA — Ранг доходности на риск
USG
GAA
Сравнение USG c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USG | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.03 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.70 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.87 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 11.69 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USG | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между USG и GAA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USG и GAA
Дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 25.40% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок USG и GAA
Максимальная просадка USG за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USG и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| USG | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -26.57% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -7.18% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -3.40% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.90% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.76% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USG и GAA
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что USG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USG | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 3.81% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 7.24% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 10.34% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 11.27% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 11.05% | +4.60% |